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Technische-X-Analyse.de Trading Tutorial Nummer 12 !

von Devin Sage (Kommentare: 0)

Technische-X-Analyse.de Trading Tutorial Nummer 12 !

 

Die Geometrie des Kursverhaltens

Bevor wir erneut zu der X-Sequentials Chartanalyse kommen, möchte ich auf die Geometrie des Kursverhaltens basierend auf der Transformation des Einheitskreises eingehen.

Eine Transformation ist eine mathematische Umwandlungsart.

Uns ist nur der Kursverlauf an sich bekannt.
Dieser ist eindimensional.

Wir haben es täglich mit einer eindimensionalen, messbaren Datenmenge zu tun. Diese ist so angeordnet, dass wir meinen was damit anfangen zu können. Daher verlieren über 90% der Trader.

Mir ist nicht bekannt, dass eine Methode der Chartanalyse/ der Technischen Analyse besser als 68% sein kann.
Teilmethodiken des Ursprungsverfahrens können eine prozentuale Verbesserung herbeiführen.
Abstrakt betrachtet, studieren wir täglich ein uns unbekanntes System. Daher bin ich persönlich ein Anhänger der effizienten Markttheorie und des Random Walk. Mir persönlich liegt eher das Money Management, Risk Management, Positionsmanagement. Dieses anhand mathematischer Formeln.

Zurück zu unserem System, aus deren eindimensionalen Abbild des Kurschart jeder Homo Sapiens Kapital schlagen möchte.........

Dieses System, dass wir studieren, fing an irgendeinem Punkt in der Vergangenheit zu existieren, dieses unter nicht bekannten Konditionen und besitzt seitdem eine unveränderliche Trajektorie (Phasenraum), die determiniert ist durch die jeweiligen Initial Konstanten. Wie schon erwähnt, sind uns diese Initial Konstanten nicht bekannt.

Wir sind wie folgt im Nachteil:
-Wir kennen nicht die dynamische Gleichung, dass den Bewegungen dieses Systems unterliegt.
-Der Zustandsraum und der Phasenraum des Systems sind nicht observier-bar.
-Die einzige Information die wir haben ist die messbare Zeitreihe.
-Mit Zeitreihe ist hier der Kursverlauf gemeint, welcher, wie bereits erwähnt, eindimensional ist.

Unser Nachteil wird mit unseren Kenntnissen der Chartanalyse später im Text nicht besser.......

Ein Lichtblick könnte dieses erhellen, nur müsste ich einige Tutorials verfassen.....

Kursbalken sind linear angeordnet und es besteht damit ein linearer Bezug zwischen Preis und Zeit, so dass sich bspw. Trendlinien am Kursverlauf anbringen lassen können, an derer sich die zukünftigen Kurse zu orientieren scheinen.
Aufgrund dessen, ist es durchaus legitim einen Einheitskreis zu konstantieren.
In einem weiteren Schritt der Abstraktion, kommen wir zu dem Schluss dass eine jegliche Diagonale, welcher an den Kursen/an den Segmenten von Marktbewegungen, angebracht wurde, Radien von Kreisen sind, wobei die jeweiligen Radien der Kreise unendlich groß sind. Dieses geht konform mit dem Prinzip des Momentums der Kurse, wobei hier der Bezug zum Begriff "Impuls" aus der Physik vom Autor hervorgehoben soll.
Das Momentum/Impuls ist demnach eine Erhaltungsgröße, deren kleinere Einzelimpulse aufgrund des Impulserhaltungssatzes, sich stets hin zum anfänglichen Gesamtimpuls summieren.

Lernen wir den Einheitskreis kennen:

Einheitskreis und die einzelnen Punkte:

 

Einheitskreis:

 

 

Rationale Parametrisierung des Einheitskreises:

 

 

Meine Transformation beruht auf einer Entdeckung, dass gleich/ähnlich dem Prinzip der Affinität aus der Mathematik ist:
Affinität (Mathematik), eine bijektive Abbildung einer linearen Mannigfaltigkeit auf sich selbst.

Die Transformation des Einheitskreises

Schema 1:

 

In Schema 1 ist die Transformation des Einheitskreises in zwei parallelen Diagonalen, geschnitten von einer Diagonalen, zu erkennen.

 

Schema 2:

 

 

Die Fortführung der einen Diagonalen, die an einem Kursverlauf erinnert, ist nicht gestattet, da wir hier nur mit der Transformation des Einheitskreises, sowie mit einer Konstante arbeiten werden. Diese Konstante besitzt die Größe 4,267. Ihre Multiplikation mit 2 beträgt 8,534.

 

Schema 3:

 

Wenden wir die später vorgestellten Berechnungsverfahren an, ohne es bei der einen einzigen Diagonalen aus Schema 1 zu belassen, erhalten wir durchaus die Form bekannter Kursmuster.
Dieses ist aber in diesem Fall unerwünscht.

Kommen wir zu realen Beispielen.
Chart 1: DAX Index

Das Tief beim DAX befand sich bei 9214 Punkten.
Dieses Tief wurde durch 4,267 dividiert.
Das Ergebnis lautete 2159 Punkte.
Diese 2159 Punkte wurden dem Tief bei 9214 Punkten hinzu addiert.
Das Ergebnis lautete 11.373 Punkten.
Die Konstanten 4,267 wurde mit 100 multipliziert und zu den 11.373 Punkten hinzuaddiert.
Im nächsten Schritt wurde die Konstante 4,267 mit 10 multipliziert und durch zwei geteilt.
Das Ergebnis lautete 21,337. Dieser Wert wurde zu den 11.799 Punkten hinzuaddiert.
Das Endergebnis lautete 11.820 Punkte.
Die Kursdifferenz zum tatsächlichen Hoch beträgt sieben Punkte.
Somit wurde der letzte Hochpunkt exakt bestimmt.

Ausgehend vom Tiefpunkt bei 9214 Punkten vergingen bis zum Hoch bei 11.827 Punkten 85 Tage.
Folgende Berechnungsweise wurde angewandt:
Die 11.373 Punkten aus der Kurszielberechnung wurden als 113 genommen, daher durch 100 geteilt; man hätte auch 113,73 nehmen können. Hiervon wurden 42 abgezogen, wobei sich die 42 aus der Konstanten 4,2167 durch eine Multiplikation mit 10 ergeben. Im Anschluss wurden 113 Punkte mit 42 geteilt.
Das Ergebnis lautete 0,01495. Hier wurden die null Stellen weggelassen und es wurde der Wert 14,95 verwendet. Das Ergebnis lautet 85 Tage.
Somit wurde nicht nur das Preisziel exakt getroffen sondern auch das Zeitziel der behandelten Aufwärtsbewegung.

Selbstverständlich steht es dem Leser frei elegantere Rechenmethoden zu erfinden. Bislang habe ich nur die Vermutung einer optimalen Berechnung, möchte mich aber damit zurückhalten.

Jedoch finde ich persönlich im Kontext eines Tutorials,, für ein besseres Verständnis der Thematik, die bisherige Vorgehensweise hinsichtlich der Berechnung absolut in Ordnung.

Chart 2:
Dow Jones Index 1 Tages Chart:

Man kann wie beim ersten Beispiel mit einem absoluten Tiefpunkt/alternativ Hochpunkt beginnen, oder auch das erste Kursbewegungssegment einer Marktes nehmen, dass zuvor einen Tiefpunkt ausgebildet hat. Ist man sich nicht sicher ob es hier um das endgültige Tief handelt, so setzt man den Stopp am absoluten Tief.

Berechnung des Hochpunkt vom 1.3.2017:
Der Dow Jones Index bildete vom 20.1.2016 bei 15.450,60 Punkten, bis zum 1.2.2016 bei 16.511,00 Punkten sein erstes Bewegungssegment aus. Die Kursspanne betrug 1060,4 Punkte.
Diese Kurspanne wurde mit 4,267 multipliziert.
Als Ergebnis wurden 4524,7268 Punkte erhalten.
Dieser Wert wurde dem Hoch bei 16.511,00 Punkten hinzuaddiert.
Als Ergebnis wurden 21035,7268 Punkte erhalten.
Es erfolgte im Anschluss die Division des Werts 1060,4 Punkte mit 100.
Der Wert 106,04 wurde dem Wert 21035,7268 hinzuaddiert.
Das Ergebnis betrug 21141,7668.
Der Wert 16511,00 wurde dividiert, sodass das Resultat 16,511 war,
Der weitere Verlauf der Berechnung wie folgt:
21141,7668+16,511= 21158,2778
Division des Werts 106,04 auf 10,604
10,604 + 21158,2778= 21168,8818.
Die Konstante 4,267 wurde im Anschluss auf 0,4267 gebracht und dem Wert 21168,8818 hinzuaddiert.
Das Ergebnis: 21169,3085 Punkte.
Der Dow Jones Index bildete am 1.3.2017 bei 21169,10 einen Hochpunkt aus.
Somit wurde das Hoch exakt getroffen.

Chart 3:
Dow Jones Index 1 Tages Chart: Numerische Symmetrieoperationen zur Zeitprojektion
Der Dow Jones Index benötigte ausgehend vom Tiefpunkt am 20.1.2016 bis zum Hochpunkt am 1.3.2017 280 Tage.
Folgende Berechnung war notwendig um das Zeitziel zu bestimmen:
Es wurde der Wert 21.035,7268 genommen.
Dieser Wert wurde auf 210 reduziert.
Im Anschluss wurde nachfolgender Berechnung durchgeführt: 210 geteilt durch 4,267 = 49,21.
Der Wert 49,21 wurde dem Betrag 210 hinzu addiert.
Im nächsten Schritt wurde aus dem Wert 210 der Betrag 21 hergeleitet.
Die Berechnung wurde durch die Addition von 259 + 21 fortgeführt.
Das Ergebnis lautet 280 Tage.
Das Zeitziele wurde somit exakt getroffen.

 

Chart 4: Dow Jones Transportation Index

 

Der Dow Jones Transportation Index bildete am 28.11.2014 bei 9310,22 Punkten einen Hochpunkt aus.
Nach 286 Tagen, bildete sich am 20.1.2016 bei 6403,31 Punkten ein Tiefpunkt aus.
Wir beginnen mit der Berechnung am Hochpunkt bei 9310,22 Punkten,
Dieses wie folgt:
9310,22 Punkte : 4,267 = 2381,912 Punkte.
Im nächsten Schritt subtrahieren wir die 2381,912 Punkten vom Hochpunkt bei 9110,22 Punkten.
Wir erhalten den Wert 7121,308 Punkten.
Wir leiten im nächsten Schritt den Betrag 712, aus den 7121,308 Punkten her.
Im nächsten Schritt subtrahieren wir von den 7121,308 Punkten den Betrag 712 und erhalten 6409,308 Punkte.
Anschließend leiten wir aus 7121,308 Punkten den Betrag 7 her und subtrahieren diesen von 6409,308 Punkten, so dass wir letzten Endes 6403,31 Punkte erhalten.

Zur Zeitzielbestimmung nehmen wir den Hochpunkt bei 9310,22 Punkten und leiten den Betrag 931 her.
Wir teilen 931 mit 4,267 und erhalten den Wert 218.
Wir leiten aus dem vorherigen Absatz den Betrag 64,09, aus dem Wert 6409,308 her.
Weiterhin leiten wir aus dem vorherigen Absatz den Betrag 7,121308 aus 7121,308 Punkten her und subtrahieren von 7,12 1308 den Wert 4,267, so dass wir 2,8543 erhalten.
Als Ergebnis steht nun 284,9442.
Aus dem zweiten Satz oben leiten wir auf 218 den Betrag 2,18 her. Wir erhalten dann den Wert 287,12 Tage, so dass auch hier das Zeitziel exakt bestimmt wurde.

Chart 5: Volkswagen Aktie

Die Volkswagen Aktie bildete am 17.3.2015 bei 256,51 € einen Hochpunkt aus, um im Anschluss bis auf 86,24 €, am 5.10.2015 zu fallen. Ausgehend vom Hochpunkt bis zum Tiefpunkt dauerte der Kursrückgang 140 Balken.
Wir gehen bei der Berechnung des Abwärtsziels wie folgt vor:
Wir dividieren den Hochpunkt bei 256,51 € mit der Konstante 4,267 und erhalten den Wert 60,1148.
Aus dem Wert 256,51 € leiten wir den Betrag 25,651 her und addieren diesen Wert zu den 60,1148.
Wir erhalten den Wert 85,7658.
Zu diesen Wert addieren wir ausgehend von der Konstante 4,267, +0,4267.
Wir erhalten den Wert 86,1925.
Im nächsten Schritt addieren wir, erneut ausgehend von der Konstante 4,267, den Wert 0,04267 und erhalten den Wert 86,23517.
Dieser Wert ist in Euro zu verstehen.
Somit wurde das Kursziel bei 86,24 € exakt getroffen.

Kommen wir im nächsten Schritt..... zur Zeit Zielbestimmung.
Ausgangspunkt ist das Hoch bei 256,51 €.
Wir leiten den Betrag 25,651 her und dividieren diesen Wert mit 4,267 so dass wir 6,011 erhalten.
Im nächsten Schritt multiplizieren wir 25,651 mit 6,011. Als Ergebnis erhalten wir 154.
Wir multiplizieren den Wert 6,011 mit 2,5651 und erhalten 15,41.
Wir subtrahieren von den 154 den Wert von 15,41 und erhalten 138,59.
Zu diesen Wert addieren wir 2,5651 erhalten den Wert 141,1551 Tage.
Somit wurde auch das Zeitziel exakt bestimmt.

Es gibt gibt es sicherlich elegantere Rechenmethoden, da ich mich den angestrebten Werten annähern musste.
Ich empfehle hier die Differential und Integralrechnung, gegebenenfalls die Lineare Algebra, sowie Trigonometrie.
 
Für dieses Tutorial fand ich aber die Vorgehensweise der Annäherung/der Approximation als gerechtfertigt, um den gesamten Sachverhalt leicht verständlich zu halten.
  
Auch denke ich derzeit nicht, dass ich durch die Transformation des Einheitskreises in zwei parallele Linien, geschnittenen von einer Diagonalen einer andere Wahl hatte.
 
In Schema 1 wurde die Transformation des Einheitskreises vorgestellt.
Was nicht erlaubt ist, ist die Diagonale welche die Parallele schneidet, derart fortzuführen, dass ein Kursmusterartiges Gebilde entsteht. Dieses ist in Schema 2 zu sehen.
Sofern wir diese Regeln missachten, entsteht das was in Schema 3 zu sehen ist:
Ein Kursmuster.
Dieses ist in diesem Kontext nicht notwendig.
Die Form der Kursmuster/ Ein Kursmuster spielt in diesem Fall absolut keine Rolle da ich mich im Kontext der Einheitskreis Transformation, auf Koordinatensystem Rotation/Rotationen verlassen konnte.
 
Schema 1 zeigt die Transformation eines Einheitskreises. Zu beachten ist, dass die Weite der Parallelen als auch deren Länge, sowie die Länge der Diagonalen, welche die Parallelen schneidet keinem Maß unterliegen. Dieses bedeutet,es ist keine bestimmte Größe der Diagonalen sowie der Parallelen festgelegt.
Wir arbeiten in diesem Bezugssystem mit bestimmten Symmetrieoperationen.
Die Prognosegüte ergibt sich durch die Rotation von Koordinatensystemen, alternativ der Rotation eines Koordinatensystems.
 
Mit freundlichen Grüßen,
Devin Sage, TXA Trading
www.Technische-X-Analyse.de


Mein Buch “Besser traden mit X-Sequentials” ist bei der Börsenmedien AG erschienen !
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Besser traden mit X-Sequentials 


“Anhänger der Technischen Analyse benutzen Charts, um daraus die weitere Entwicklung eines Aktienkurses oder eines
Indexverlaufs abzuleiten.
Devin Sage legt auf diese klassische Methode noch eine Schippe drauf:
Er hat eine eigene Methode der Chartformationsanalyse entwickelt: X-Sequentials.”
Quelle: Der Aktionär.de

“Devin Sages Chartanalyseverfahren soll Chartanalysten das Leben leichter machen:
Statt sich mit einer Vielzahl von Chartformationen zu befassen, geht es bei dieser Methode nur um die X-Sequentials-Muster.
X-Sequentials funktionieren in jedem Zeitfenster und in jedem Markt.
Besonders die Tatsache, dass nur zwei Grundmuster nötig sind, um das gesamte Kursgeschehen einzuteilen und
Preis- und Zeitziele der nachfolgenden Marktbewegungen zu bestimmen, macht den Charme dieses Systems aus.”
Quelle: Zertifkate Kompakt

Leserstimmen:
"Sehr geehrter Herr Sage,
ich möchte mich bei Ihnen bedanken, da ich durch Sie zur 3/6 Balken Analyse gekommen bin und diese jetzt seit
ca. 1,5 Jahren erfolgreich anwende.
Die x sequentials und 3/6 Analyse sind die besten Formen der Analyse die ich bis jetzt kenne, da diese sehr einfach
und präzise funktionieren.
Ich bin auch sehr verwundert das Sie diese so genau und kostenlos preis geben, damit ließe sich in Form von
Webinaren und online Marketing z.B Facebook eine Menge Geld verdienen. Also nochmals vielen Dank für die Tutorials
liebe Grüße
Sascha"
 

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